Stochastische Integralrechnung und Zeitreihenmodellierung haben in den letzten Jahren grosse Bedeutung in der Wirtschaftswissenschaft erlangt. Zum einen spielen sie eine entscheidende Rolle bei der Modellierung von Finanzmarkten (Loesen stochastischer Differentialgleichungen), zum anderen basiert fast die gesamte statistische Inferenz instationarer Zeitreihen darauf (Kointegration). Der Leser erhalt hier eine Einfuhrung mit Hinblick auf beide Gebiete und lernt so die modernen Methoden der mathematischen Finanzierungstheorie sowie der Zeitreihenoekonometrie kennen.
Die Einfuhrung ist elementar und rigoros zugleich. Der eigentliche Text enthalt kaum mathematische Ableitungen, sondern stellt die Konzepte und Techniken eher anschaulich vor, illustriert anhand von Beispielen. Am Ende jeden Kapitels aber finden sich insgesamt uber 100 Probleme und UEbungsaufgaben samt kompletter Loesung, welche technische Details und Beweise enthalten und so ein hohes formales Niveau garantieren.
- ISBN10 3540735674
- ISBN13 9783540735670
- Publish Date 10 September 2007
- Publish Status Active
- Publish Country DE
- Publisher Springer-Verlag Berlin and Heidelberg GmbH & Co. KG
- Imprint Springer-Verlag Berlin and Heidelberg GmbH & Co. K
- Edition 2007 ed.
- Format Paperback (US Trade)
- Pages 342
- Language German