Das Buch vermittelt die noetigen mathematischen und statistischen Grundlagen fur eine Tatigkeit im Financial Engineering und gibt eine Einfuhrung in die wichtigsten Ideen aus den verschiedensten Bereichen der Finanzmathematik und Finanzstatistik. Die klassische Theorie der Bewertung von Derivaten, die Grundlagen der Finanzzeitreihenanalyse wie auch statistische Aspekte beim Einsatz finanzmathematischer Verfahren, d.h. die Auswahl geeigneter Modelle, werden vorgestellt und ihre Anpassung und Validierung anhand von Daten gegeben.
Die 2. Auflage wurde durch folgende Kapitel erweitert: Copulas und Value at Risk, Multivariate GARCH Modelle, Statistik extremer Ereignisse.
Die elektronische Version unter http: //www.xplore-stat.de/ebooks/ebooks.html bietet die Moeglichkeit, alle Tabellen und Grafiken interaktiv zu bearbeiten.
- ISBN10 3540405585
- ISBN13 9783540405580
- Publish Date 4 September 2003
- Publish Status Active
- Publish Country DE
- Publisher Springer-Verlag Berlin and Heidelberg GmbH & Co. KG
- Imprint Springer-Verlag Berlin and Heidelberg GmbH & Co. K
- Edition 2nd 2. Aufl. 2004 ed.
- Format Hardcover
- Pages 428
- Language German