Beitrage Zur Betriebswirtschaftlichen Forschung
1 primary work
Book 75
Bewertung derivativer Finanztitel in zeit- und zustands-diskreten Modellen
by Christian Schlag
Published 1 March 1995
Untersuchung des zeit- und zustandsdiskreten Modells von Kishimoto, in dem für die Bewertung von Derivaten wie Optionen und Futures gleichzeitig das Zinsrisiko und eine weitere eigenständige Risikoquelle (Aktienrisiko) erfaßt werden.