Im vorliegenden umfassend uberarbeiteten Buch werden die Grundlagen der modernen Finanzmathematik dargestellt. Neben der wahrscheinlichkeitstheoretischen Herleitung der Bewertungstheorie von Derivaten wird ein eleganter algebraischer, oekonomisch orientierter Zugang zu Ein- und Mehr-Perioden-Modellen vor- und dem Konzept der Erwartungswertbildung bezuglich eines Martingalmasses gegenubergestellt.
Behandelte Themen sind unter anderem Ein- und Mehr-Perioden-Modelle, Portfoliotheorie, Capital Asset Pricing Model, Value at Risk, koharente Risikomasse, Expected Shortfall, Binomialbaum-Verfahren fur europaische und amerikanische Standard-Optionen, Berucksichtigung von Dividendenzahlungen, ausgewahlte exotische Optionen, Black-Scholes-Modell.
Zu allen Bewertungsverfahren werden Algorithmen angegeben, die leicht implementiert werden koennen. Viele Beispiele und Aufgaben runden das Buch ab. Der Text ist fur Studierende der Finanz- oder Wirtschaftsmathematik konzipiert worden.
- ISBN10 3642208673
- ISBN13 9783642208676
- Publish Date 17 July 2011
- Publish Status Active
- Publish Country DE
- Publisher Springer-Verlag Berlin and Heidelberg GmbH & Co. KG
- Imprint Springer-Verlag Berlin and Heidelberg GmbH & Co. K
- Edition 2nd 2., Vollst. Uberarb. U. Erw. Aufl. 2011 ed.
- Format Paperback (US Trade)
- Pages 471
- Language German