In jungster Zeit haben Finanz-Derivate eine starke Verbreitung erfahren. Das vorliegende Lehrbuch bietet eine elementare Einfuhrung in diejenigen Methoden der Numerik und des Wissenschaftichen Rechnens, die insbesondere fur die Berechung von Optionspreisen grundlegend sind. Nach einer kurzen Beschreibung der Modellierung von Standard-Optionen folgt als erster Hauptteil die numerische Simulation der Stochastik mit der Berechnung von Zufallszahlen, der Integration von stochastischen Differentialgleichungen und dem Einsatz von Monte-Carlo-Verfahren. Der zweite Hauptteil konzentriert sich auf die Numerik zu den Black-Scholes Ansatzen mit partiellen Differential-Gleichungen und -Ungleichungen. Dabei werden Loesungsalgorithmen von Differenzenverfahren und von Finite-Element-Verfahren erklart. UEbungsaufgaben, instruktive Abbildungen sowie themenbezogene Anhange runden das Buch ab. Loesungshinweise zu ausgewahlten Aufgaben werden unter http: //www.mi.uni-koeln.de/numerik/compfin/ bereitgestellt.
- ISBN10 3662502984
- ISBN13 9783662502983
- Publish Date 8 August 2016
- Publish Status Active
- Publish Country DE
- Publisher Springer-Verlag Berlin and Heidelberg GmbH & Co. KG
- Imprint Springer-Verlag Berlin and Heidelberg GmbH & Co. K
- Edition 2nd 2. Aufl. 2017 ed.
- Format Paperback (US Trade)
- Pages 248
- Language German