Im Buch wird die Replikationsstrategie zur Bewertung zustandsabhangiger Zahlungsstroeme dargestellt, wobei der Schwerpunkt auf zeitdiskrete Modelle gelegt wird. Eine Besonderheit des Textes besteht darin, dass die Preisfindung im ersten Teil als verallgemeinerte Diskontierung algebraisch, ohne Verwendung von Wahrscheinlichkeitstheorie, formuliert wird. Im zweiten Teil wird das Bewertungsverfahren ein weiteres Mal, aber diesmal mit Methoden der diskreten stochastischen Analysis, hergeleitet. Schliesslich wird gezeigt, dass sich die wahrscheinlichkeitstheoretische Formulierung der Replikationsstrategie in die stetige Finanzmathematik ubertragen lasst und auch hier als verallgemeinerte Diskontierung interpretiert werden kann.
Dieses Lehrbuch basiert auf ausgewahlten und uberarbeiteten Kapiteln des Buchs Portfoliotheorie, Risikomanagement und die Bewertung von Derivaten des Autors.
- ISBN13 9783662537251
- Publish Date 10 February 2017
- Publish Status Active
- Publish Country DE
- Publisher Springer-Verlag Berlin and Heidelberg GmbH & Co. KG
- Imprint Springer-Verlag Berlin and Heidelberg GmbH & Co. K
- Edition 1. Aufl. 2017 ed.
- Format Paperback (US Trade)
- Pages 246
- Language German